반응형 가상화폐 투자2 Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 4 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매 / 변동성 조절 / pybithumb / 빗썸 / noise / 노이즈 이전글(2020/03/09 - [Python/Cryptocurrency] - Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 3 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매 / 변동성 조절 / pybithumb / 빗썸)에 이어 변동성 돌파 전략을 보조할 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다. 당일 매수 조건인 현재가 > 목표가에서 목표가를 구할 때 (당일시가 + Range * K) K를 0.5로 고정시켜왔습니다. 물론 이렇게 해도 괜찮은 성과를 보이기는 했으니 시장 상황과 상관 없이 항상 고정적인 값을 사용한다는 것이 뭔가 아쉽다고 생각하실 수도 있습니다. 이번 포스팅에서는 K를 0.5로 고정적으로 두지 않고 noise ratio라는 값 사용한 백테스팅 결과를 살펴보겠습니다. 먼저 noi.. 2020. 3. 10. Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 3 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매 / 변동성 조절 / pybithumb / 빗썸 지난글, 2020/03/01 - [Python/Cryptocurrency] - Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 2 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매에서는 변동성 돌파 전략을 비트코인 마켓에 적용시켜보았을 때의 백테스팅 결과를 담았습니다. 여기서 몇몇 문제점이 있었는데 가장 큰 문제는 기초 데이터가 정확하지 못했습니다. 코인은 주식과 다르게 24/7로 돌아가는 마켓임에도 거래량이 없고 시가/종가/고가/저가의 변동이 없는 날들도 있어서 전략 자체를 객관적으로 평가하기 어려웠습니다. 그럼에도 2편까지 썼던 이유는 백테스팅 과정 자체를 담는데 의의를 두었기 때문이었는데 이번 편에서는 원천 데이터를 바꿨습니다. 특정 사이트에서 엑셀로 받지 않고 pybithumb 패키지를.. 2020. 3. 9. 이전 1 다음 반응형
