반응형 모멘텀투자1 Python으로 모멘텀 전략 구현, Python Momentum Strategy 모멘텀 전략이란 최근 수익률이 좋았던 주식을 사는 전략입니다. 지금까지 잘 올라왔던 주식이 앞으로도 올라갈 것이라는 기대로 "비싸게 사서 더 비싸게 판다"는 철학을 가지고 있습니다. 회귀분석 계수 R^2값과 90일간의 지수 회귀 기울기를 곱한 값으로 모멘텀을 구합니다. 기업들의 모멘텀을 구하기 위해서 기업별/일자별 종가 데이터를 생성하는 작업을 해보갰습니다. 1.종가 데이터 저장하기 import pandas as pd import FinanceDataReader as fdr from time import time from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor df_krx = fdr.StockListing('KRX') codes = df_krx['Symbol'].. 2019. 12. 1. 이전 1 다음 반응형
