반응형 backtrader3 Python으로 주식 알파 찾기, Open-to-Close 전략 수행 With Backtrader 백테스팅 Python으로 주식 알파 찾기라는 거창한 제목을 썼지만 사실 알파라기 보다 이런 것은 어떨까? 하는 생각으로 시작하는 글입니다. 수행하고자 하는 전략은 Open-to-Close 전략입니다. 간략히 설명하면 KOSPI 상장 종목 중 시가총액 상위 200개 중 전일 종가 대비 당일 종가가 제일 하락한 순서대로 10종목을 골라내어 다음날 Open Price(시가)에 사서 Close Price(종가)에 파는 전략입니다. 이 전략의 가정은 '하루의 10% 이상씩 부지기수로 왔다갔다 하는 기업이 아니라, 어느정도 규모를 갖춘 우량 기업이라면 큰 하락폭을 보고 다시 오를 것이라는 사람들의 심리에 힘입어 다음날 종가에는 어느정도 가격이 회복할 것이다.' 입니다. 이와 같은 전략이 과연 통하는지 국내주식시장에서 201.. 2020. 1. 16. Python,Backtrader 다중 데이터 백테스팅 Python sqlite3 to backtrader / Mutliple Data Feeds / Pandas DataFrame to Backtrader 그동안 Pandas Dataframe으로 생성하고 to_excel로 엑셀형태로 주가 데이터를 저장해왔습니다. 이번에는 sqlite3에 저장한 주가 데이터를 가져와 여러개의 데이터를 추가한 Backtesting을 다뤄보겠습니다. 이미 준비된 db가 있다고 가정하여 데이터를 가져와 db를 생성하는 과정은 생략하겠습니다. 1.준비물 - Python,backtrader,sqlite3,pandas 설치 - 주가 데이터를 넣은 sqlite3 db 2.BacktraderMutliple Data Feeds 먼저 db에 들어 있는 데이터는 다음과 같은 형태입니다. FinanceDataReader를 통해 가져온 layout 그대로입니다. 다음은 위와 같은 데이터를 저장하고 있는 db에 있는 데이터를 cerebro 객체에 .. 2020. 1. 7. Python, Backtrader로 전략검증, RSI 이용한 매매 전략 백테스팅(BackTesting) Backtesting 백테스팅(Backtesting)이란 과거 데이터를 바탕으로 개발된 알고리즘을 검증하는 것을 의미합니다. 이를 쉽게 할 수 있도록 해주는 Zipline, TA-lib, Backtrader 라이브러리가 있습니다. 이번 포스팅은 Backtrader를 이용해 RSI에 따라 주식을 매수/매도를 했을 경우의 결과를 백테스팅해보겠습니다. 준비 Backtrader를 설치합니다. + Python두요. pip3 install backtrader 코드 전략은 AU, AD을 구할 때 21일을 기준으로 계산한 RSI가 30보다 작으면 매수 70보다 커지면 매도하는 방식입니다. import backtrader as bt from datetime import datetime class firstStrategy.. 2019. 12. 8. 이전 1 다음 반응형
