시스템 트레이딩 리뷰 3 / System Trading

지난번에 완성했다고 이야기한 트레이딩 시스템,

래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략에 기반한 시스템이다.

조금 추가한 것은 시스템 스탑 / 익절, 손절라인을 잡아둔 것

변동성 돌파 전략이라는 전략 자체는 좋은 것 같으나

운영해보면 이런 케이스가 너무 많기는 하다.

추세가 꺾이거나, 횡보하면 돈 잃는다.

매수한 코인을 24시간 이상 들고 있지 않음에도 그 사이에 너무 많은 일들이 일어난다.

제일 문제는 매수 조건에 터치하고 추세가 꺾여버리면 평단가 세계랭커 되는 것이다.

이런점을 고려해서 백테스팅해보면 유의미한 결과가 있는데, 바로 매수 진입 가격을 높게 잡으면 잡을수록 수익이 난다.많이 올랐다. 싶은 케이스가 더 올라간다.

상승하는 원인은 알수도 없을뿐더러 예측하려고 하는 것도 웃기지만 확실한 것은 '이렇게 많이 올랐는데 더 올라?' 하는 케이스가 더 올라간다.

반대로 어설프게 상승하는 척하는 경우는 다시 고꾸라지기 일수인 것 같다.

그럼에도 하루 단위로 들고 있는 사이에 추세가 꺾이는 경우가 너무 많아서 Time Frame을 더 잘게 나눈 돌파매매 전략을 만들어 테스팅하고 있다.

실제 매매를 하는 것은 아니지만 매매를 했다고 가정하고 DB에 저장하여 트레이딩 성과만 평가해보고자 한다.

여기서 사용하는 캔들의 주기는 사실 어떤 것을 사용해야할지 모르겠다.

실험적으로 무엇을 사용하겠다고 정해는 놓았는데 어디서 찾을 수도 없고..

어떤게 제일 합리적인지는 스스로 답을 내려보고자 한다.

또 생각하고 있는 것은 매수진입 조건에 들어와도 일정 시간이상 해당 조건이 유지되는지를 체크한 뒤 매수하는 장치를 추가할 예정이다.

월급외 단돈 100원 벌기 정말 어렵다.

공교롭게도 오늘은 강환국님이 다음 영상을 올려주셨다.

강환국님 그리고 systrader님의 비트코인 책을 보고 처음 코딩으로 구현해봐야겠다고 생각했으나 오늘 올라온 영상은 그냥 헤이비트를 써라..

물론 헤이비트가 훨씬 더 훌륭하고 안정적으로 운영되며 수익률로 높겠지만

무엇이 더 좋고 나쁘고를 떠나서 내 아이디어, 생각대로 만들 수 있는 나만의 시스템이라는 재미를 가지고 계속 닦고 조이고 싶다.

최근에는 헤이비트에서 VB+(변동성 돌파) 전략을 냈다고 홍보하던데 이 전략에 대해 자세히 기고해주시면 참고해서 아이디어를 얻고 싶다ㅎㅎ

Life like a chocolate box