시스템 트레이딩 리뷰 4 / System Trading

비트코인시스템 트레이딩 리뷰, 

 

시스템을 만들어두니 딱히 뭐 수정할 일이 없다.

손대지 않은지 한달 가까이 된 것 같다.

성과가 안좋으면 자동으로 투입 자금 비중을 줄여가고 성과가 다시 좋아질 때까지 버티는 것이 전부

한번 정한 룰을 그대로 계속 이어가고 있다.

계속 켜두고 매매, 살아있다는 알림만 받는다. 

 

 

이 룰이 효과가 있는건지 없는건지는 백테스팅 결과로 신뢰하기는 하다만

문득 생각하지 못한 부분이 있다는 것을 깨달았다.

 

원래 아이디어를 얻은 책(가상화폐 투자 마법 공식)에서 소개한 방식에서 내 맘대로 추가한 매도룰이 있다. 

매수 후 고점대비 N% 이상 하락하면 매도(손절이 될지, 이익이 될지는 모름)하여 추세가 바뀌어 대폭 하락시 작은 이익이라도 지키기 위한 trailing stop을 적용했는데 생각해보니 이 부분은 백테스팅을 하지 못했다.

 

일봉 데이터를 가지고 진행하는 백테스팅은 매수 시점을 close로 고정하다보니 실시간으로 가격 체크 후 매수하는 시스템의 상황을 제대로 반영하지 못한다고 생각했기에 실제 매수 이후 하락폭을 정확히 알지 못한다고 판단하여 백테스팅을 하지 못했다. 

 

책에서 소개한대로 매수 이후 가격 흐름을 보지 않고 매도 시점을 단순한 time cut을 적용하는 방식도 물론 되어 있지만 trailing stop룰에 걸려서 매도하게 되는게 과연 효과가 어떤지에 대해 검증이 안되어 있는 상태.

 

생각나는 보완 방식은 거래로그를 보고 trailing stop에 의한 매도를 얼마나 자주하는지 확인하는 것인데 이마저도 온전하지 않다.

 

거래 일수가 그렇게 길지 않기에 로그도 많지 않고 그에 맞춰 수치를 조정하는 것도 적절한 방법은 아닌 것 같긴하다.

테스팅을 제대로 하지 못해 뇌피셜이지만 아무것도 하지 않고 time cut으로만 매도하는 것이 수익 성과가 더 좋을 것 같기는 하다. 

 

왜냐면 내가 이럴 것 같다고 생각한 것은 보통 틀리기에 내 주관적 생각을 배제하고 그냥 정말 단순한 방법이 더 잘 먹히기 마련이기 때문이다. 

 

이런 생각 말고도 이전에 변동성 돌파 전략 time frame을 나눠서 짧은 구간에 들어갔다 나오는 전략을 모의매매로 운영했는데 결과는 정말 참담하다..ㅎㅎㅎ 한건의 매매만 보면 수익을 얻기도 하지만 당일 발생한 거래를 모두 종합하면 단 하루도 돈을 번적이 없다. 

 

다른 전략을 찾아보고 일단 이건 폐기.. 

 

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