반응형 파이썬/가상화폐48 Python으로 비트코인 승률 67% 전략, 역추세 전략 , RSI(2) 백테스팅 구현 - 2 지난글에 이어 RSI(2)를 이용한 역추세 전략을 보완할 수 있는 일종의 장치를 조금 넣어보고 수정한 코드입니다. 무엇을 추가할까 생각할 때 제일 먼저 생각난게 1. 손절라인 지난 전략은 당일 종가가 5일 이평선을 넘을 때만 매도하므로 매수한 이후 지구 멘틀까지 떨어져도 절대 팔지 않습니다. 그러니 매도 조건에 해당할 때까지(물려 있는 기간) 다른데 투자하지 못하므로 이또한 다른 투자기회를 잃어버리는 손실입니다. 또 전략의 원리 자체가 큰 폭락 이후 반등을 기대하는 방식입니다. 반대로 말하면 반등이 없다면 끝없는 하락이 이어질 수도 있기에 나와야된다고 생각해 손절라인을 넣었습니다. 너무 길지도, 짧지도 않게 매수후 1.5% 떨어질 때 무조건 청산 합니다. 사실 그 수치가 1.5이어야 한다하는 특별한 이유.. 2020. 5. 20. Python으로 비트코인 승률 67% 전략, 역추세 전략 , RSI(2) 백테스팅 구현 - 1 추세추종 전략은 비싸게 사서 더 비싸게 팔아 수익을 남기겠다는 전략입니다. 하지만 추세추종 전략의 단점으로는 횡보장에서 누적된 손실이고 승률이 상대적으로 낮다는 것입니다. 추세가 계속 상승할 줄 알았으나 쉽게 꺾여버리거나 잠깐 상승하는 척하는 경우에는 손실이 누적됩니다. 실제로 주식시장의 경우 상승하는 날이 떨어지는 날보다 더 적습니다. 미국증시도 마찬가지이나 계속해서 우상향해왔던 이유는 떨어지는 횟수가 잦더라도 상승할 때 폭이 더 커왔기 때문입니다. 아무튼 이렇게 상승 추세에 탄다는 것은 낮은 승률이지만 딸 때는 크게 따는 높은 손익비를 기대하고 있습니다. 이와 다른 전략을 흔히 역추세 전략이라고 합니다. 역추세 전략은 계속해서 가치가 떨어지는 와중에 추세가 전환되어 갑자기 상승하여 수익을 기대하는 전.. 2020. 5. 17. Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 4 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매 / 변동성 조절 / pybithumb / 빗썸 / noise / 노이즈 이전글(2020/03/09 - [Python/Cryptocurrency] - Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 3 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매 / 변동성 조절 / pybithumb / 빗썸)에 이어 변동성 돌파 전략을 보조할 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다. 당일 매수 조건인 현재가 > 목표가에서 목표가를 구할 때 (당일시가 + Range * K) K를 0.5로 고정시켜왔습니다. 물론 이렇게 해도 괜찮은 성과를 보이기는 했으니 시장 상황과 상관 없이 항상 고정적인 값을 사용한다는 것이 뭔가 아쉽다고 생각하실 수도 있습니다. 이번 포스팅에서는 K를 0.5로 고정적으로 두지 않고 noise ratio라는 값 사용한 백테스팅 결과를 살펴보겠습니다. 먼저 noi.. 2020. 3. 10. Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 3 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매 / 변동성 조절 / pybithumb / 빗썸 지난글, 2020/03/01 - [Python/Cryptocurrency] - Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 2 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매에서는 변동성 돌파 전략을 비트코인 마켓에 적용시켜보았을 때의 백테스팅 결과를 담았습니다. 여기서 몇몇 문제점이 있었는데 가장 큰 문제는 기초 데이터가 정확하지 못했습니다. 코인은 주식과 다르게 24/7로 돌아가는 마켓임에도 거래량이 없고 시가/종가/고가/저가의 변동이 없는 날들도 있어서 전략 자체를 객관적으로 평가하기 어려웠습니다. 그럼에도 2편까지 썼던 이유는 백테스팅 과정 자체를 담는데 의의를 두었기 때문이었는데 이번 편에서는 원천 데이터를 바꿨습니다. 특정 사이트에서 엑셀로 받지 않고 pybithumb 패키지를.. 2020. 3. 9. Python으로 코인간 상관관계 계산 Pearson Coefficient of Correlation / 비트코인 대폭락자을 제외하고 보통 하락장이라고 하는 주식 시황을 보면 어느 주식은 떨어지는 반면 그 와중에도 꽤나 잘 오르거나 버티는 주식이 있기 마련인 것 같습니다. 하지만 코인시장을 보면 내가 보유한 코인이 떨어진다 싶어서 보면 나머지 대부분의 코인들도 다같이 줄줄이 떡락.. 해버리는 것 같은 느낌을 많이 받습니다. 이를 확인해보기 위해 코인간 가격 움직임을 바탕으로 상관성을 계산해보고 진짜 연관이 있는지를 살펴보겠습니다. 이 과정에서 피어슨 상관 계수(Pearson Coefficient of Correlation)를 사용하겠습니다. 피어슨 상관 계수는 두 변수가 함께 변하는 정도를 각자 변하는 정도로 나눠 상관성을 계산하는 방식으로 두 변수가 서로 인과관계가 있음을 의미하는 것은 아닙니다. 여기서 상관 계수.. 2020. 3. 5. 이전 1 ··· 6 7 8 9 10 다음 반응형
