시스템 트레이딩 시작 리뷰 System Trading

투자에 대해 관심을 갖기 시작한 이후 어떻게 하면 투자를 잘할 수 있을까 고민했다.

투자에 관한 정석, 정답이 있다고 생각하고 유명한 사람들의 글을 보고 공부하면서 나도 그 정답에 가까워지고 있다고 믿고 싶었다.

 

그렇지만 실제로 투자를 해보면 나는 지독하게 투자를 못하는 원숭이 같은 존재였다. 

투입하기로 한 금액/목표 수익을 정해 놓고도 빨간불만 봤다 하면 정한 규칙을 어기고 돈을 더 넣고 더 오르기를 기다리다가 결국 흐름이 반전될 때까지 있어 돈을 잃고 

'추세매매를 해야겠다' 했지만 눈여겨 보던 주식이 많이 떨어지는 걸 보면 여기서 떨어지는 칼날을 잡아야겠다고

바로 마음을 바꿔 '전략이 바뀌었다!' 하면서 매매하다 결국 돈을 잃는 나 자신을 보면서 내 스스로의 비일관성에 무릎을 치곤 했다.

 

그나마 다행인 것은 핑계를 대지는 않았다. 

시장이 안좋았다. 예견치 못한 악재가 터졌다. 뭐 아무튼.. 내 잘못이 아니다라며 원인을 다른데서 찾지 않았다.

천영록 대표님 유튜브 채널에 나온 전직 트레이더분이 투자에 실패하는 이유는 3가지라고 하셨는데 

1.원칙이 없거나

2.원칙은 있는데 지키지를 않거나

3.원칙이 있고 지키지만 +기대값을 갖지 못하는 원칙일 경우

 

나는 1과2를 반복했고 원인은 온전히 나에게 있었다. 

이에 대한 대안으로 시스템 트레이딩에 관심을 갖게 되었다.

시스템 트레이딩이라고 하여 무조건 높은 승률을 자랑해 돈을 찍어내는 황금알을 낳는 거위라고 생각하지는 않았지만 내가 원했던 것은 

놀라울 정도의 비일관성을 보이는 심리적 요인 제거와 실시간 가격체크를 통해 정해진 Rule base의 매수 시그널 체크였고 이 두가지 장점만 놓고 보더라도 기존의 내 손매매의 단점을 상당히 커버할 수 있다고 판단하여 바로 시작했다.

 

올해 1월 말부터 현재까지 틈틈이 만들었다. 

매주 토요일을 제외하고 거의 매일 했는데 커밋을 빼먹기도 하고

커밋이 안된 날은 자정을 넘겨 커밋하고 다음날은 당일에 커밋해서 구멍이 있다. 

 

 

현재는 1차 완성 상태이다.

1차 완성이라고 하면 먼저 기능적인 목표를 두고 1차라는 기준을 정했는데 아래 6가지였다. 

 

1.Universe 알고리즘 구현 

2.전략 바탕 매매 시그널 체크 => 주문

3.매매 주문 이후 체결관리(지정가 only)

4.매매/에러 알림

5.자산관리 알고리즘 구현

6.데이터베이스 적용

 

하지만 바로 문제점들이 보인다. 

만들자마자 리팩토링해야하는데 태어나자마자 성형수술 시켜야할 판이다.

 

대강 살펴보면 수정해야할 큰 부분들은 

1.전략별로 공용할 수 있는 함수는 상속해서 쓰도록 (호가, 수량만 전달받아서 주문 접수, 주문/체결 로그 DB 쌓기)

2.현재 운용하는 자산이 적어서 눈대강으로 땄다. 잃었다. 알 수 있지만 전체적인 트레이딩 보고서가 필요

3.시스템 스탑룰이 없음 + 전일 트레이딩 결과와 독립적임

4.접수한 주문 취소룰이 하드코딩 되어 있는데 룰을 DB에 넣어서 관리

5.현재는 노트북으로 24시간 돌리는데 안정화 되면 클라우드에 올리기 

 

하지만 매일 굴릴 수는 있기에 먼저 운영을 통해 예상치 못한 상황을 더 발견해보려고 하고 

계속 논리를 가지고 꾸준히 개발/유지보수 할 예정이다.