Portfolio visualizer 미국 주식 자산 배분

펜데믹 이슈를 겪으면서 주식시장에 대한 관심이 날이 갈수록 높아지는 것 같습니다.

우리나라뿐만 아니라 미국에서도 주식을 처음 접하는 20,30대들이 갑자기 관심을 가지며

마찬가지로 가즈아를 외치고 있다고 합니다. 

 

근데 지금 같은 특수한 이벤트 상황말고 과거부터 주식 투자에 관심을 갖고 시장에 참여했다면 어떻게 되었을까요?

투자를 결정하기 전에 스스로에게 물어볼만한 질문이고 이에 대한 대답은 객관적인 데이터에 기반하는 것이 좋다고 생각합니다.

 

과거부터 이어지는 투자 전략이 어떤 성과를 내왔는지 검증해볼 필요가 있습니다.

단순히 buy and hold 전략이라면 매수 시점으로부터 현재가만 비교하면 되겠지만,

개별주식을 산다는 것은 정말 철저한 기업분석 그리고 완벽한 투자자의 마인드를 갖추지 못했다면 수익을 내기 정말 어려운 것 같습니다.

 

미국성님들은 이에 대한 빠른 깨달음으로 자산배분 전략에 대한 연구가 활발히 이어져왔고 분석툴 또한 정말 잘 되어있습니다. 

 

그중에서도 Portfolio visualizer를 활용한 간단한 자산 배분 포트폴리오 성과에 대해 비교해보겠습니다. 

먼저 아래 사이트에 접속합니다.

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

 

 

 

들어가면 이렇게 나오는데, 투자에 여러 도움을 줄 수 있는 훌륭한 툴들이 많습니다.

그중에서도 Backtest Portfolio를 클릭해봅니다.

 

백테스트를 돌릴 전략은 자산배분 전략이지만 흔히 전통적인 주식,채권 6:4 분배방식이라기 보다 김단테님이 설명해주신 것처럼 주식, 채권 이외에 장기채, 금, 원자재 등을 섞어보겠습니다. 

 

 

 

포트폴리오를 간단히 파이차트로 비교해보면 이렇습니다.

 

 

다음은 각각의 성과입니다.

초록색 선은 단순히 SPY를 샀을 때의 성과와 설정한 포트폴리오와의 비교를 위한 벤치마크입니다.

아무리 섞고 섞어도 단순히 SPY하나만 샀을 때보다 못하다고 하실 수도 있지만, 큰 MDD없이 안전하게 우상향하는 자산배분 전략이 저는 좀 더 좋게 보입니다. 

 

 

포트폴리오들끼리만 놓고 보면

3번째 포트폴리오에는 물가연동채(SCHP)까지 섞어주는 노력으로 안전하게 우상향하는 모습을 보이고 있습니다.

 

위의 전략을 직접 실행해볼 수 있는 링크입니다.

막상해보시면 뭐 별 것 없지만, 몇년치 데이터를 기반해(위 전략이 2014년부터 시작하는 이유는 VWOB가 그전에는 없었기 때문입니다.) 자산배분 전략을 수행해볼 수 있습니다.

 

사이트에 들어가서 상단에 있는 아래 select bar 및 input 창을 조작하시면 좀 더 다양한 투자전략을 구사하실 수 있습니다.

 

예를 들면 이 백테스팅은 처음 자금을 투입한 이후로 추가로 자금을 넣지 않는 방식인데

얼마씩이라도 적립식으로 투자한 성과도 설정하여 확인해볼 수 있습니다. 

 

 

지금까지 간단히 Portfolio visualizer를 사용한 자산배분 전략 백테스팅을 해보았습니다.

 

++ 추가로 말씀드리면 제가 엄청 좋다는 식으로 말한 자산배분에 대해서는
이런 View도 있고 https://blog.naver.com/ent__/221975996177
저도 이 부분에 공감합니다.

자산배분의 핵심비중을 차지하고 있는 채권가격이 말도 안되게 높게 형성되어 있는 상황입니다.
그리고 이번 코로나 사태에서 보면 주식이 떨어지면 채권도 같이 떨어지는 모습을 보이고 있습니다.
위 블로그 참조도 같이 하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

** 제 블로그에 와주셔서 감사합니다.

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