[할투] DAA 전략, 복리 22%, MDD 13%

갓환국님이 최근 DAA라는 전략을 소개했다.

소개하신 바에 따라 이 전략을 간단히 설명하면

 

가까운 미래의 주식시장의 상태를 선반영하는 자산군(VWO, BND)

이를 카나리아 자산군이라고 하는데 이들의 최근 수익을 보고 앞으로 주식시장이 위험할지 아닐지를 판단한다.

이 자산들이 상승중이라면 다음달 주식시장에 문제가 없으니 시장이 호황일 때 잘 나가는 자산군을 사고

하락중이라면 다음달 시장이 안좋을 것이라 생각하고 불황일 때 잘 나가는 자산을 산다는 전략이다

(카나리아는 광산에서 가스 나오면 죽어버리는 새 이름이라고 하는데 사람들이 광산에 가스가 차는지 쉽게 알 수 없기 때문에 이 새가 먼저 죽어버리면 가스가 차고 있다고 판단하고 대피했다고 한다.)

 

여기서 말하는 최근이란 다음과 같이 계산한다.

 

 

하지만 그동안 갓환국님의 영상을 보아왔던 사람이라면 들 수 있는 의문이 

보통 환국님은 최근 한달 모멘텀이 좋은 주식은 단기간에 떨어질 것으로 예상하는데

이번에 소개하는 DAA 전략은 최근 한달 모멘텀을 상승 신호로 여긴다.

이는 개별주식은 한달 모멘텀이 (+)일 때 하락을 예상하지만 ETF는 한달 모멘텀이 (+)일 때 상승을 예상하기 때문 

 

계속해서 이 전략을 살펴보면 시장이 호황일 때 공격형 자산 중 제일 잘나가는 2개 자산을 사고

시장이 불황일 때 옮겨갈 수비형 자산을 사는 것이 전략의 핵심이다. 

 

이렇게 카나리아 자산군의 최근 수익을 보고 다음달 주식시장을 예상하여 대응하는 전략은 복리 20%, MDD는 13%라는 백테스팅 결과를 낳는다고 한다. 

 

 

그렇지만 여기서 사용하는 카나리아 자산군 VWO, BND은 이 전략을 만든 사람마저도 어떻게 이 자산들이 그런 선구자 역할을 하는지 모른다고 한다. 

 

 

이 자산들의 가격들을 가져와 최근 모멘텀을 계산하는 것은 프로그래밍으로 해도 좋을 것 같지만

이미 자산배분갤러가 정리한 스프레드시트가 있어 링크를 남긴다.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o6jV-__QKz8WcGisFenfSCgAXdF5WhOyZc1rCH53N4M/edit#gid=0 

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