Python으로 주식 자동매매 시스템 개발 일지, 전략 개편

매매 전략을 구상하고 백테스팅을 충분히 하지는 못했다.

 

특정 종목을 대상으로만 3-5년 성과만 보고 야 이거 괜찮다고 생각했는데

여기서 대상으로한 종목들은 삼성전자, 하이닉스 그리고 F&F

 

테스팅 결과가 다 좋아서 크게 손볼 것이 없다고만 생각했는데

매매대상 유니버스를 구성하고 전체를 대상으로 테스팅해보니 결과가.. 좋지 않다.

 

 

 

여기서 드는 고민은 이렇다. 

 

정해진 조건으로 매매하는 동일 전략이 어느 종목에서는 잘 먹히고 또 다른 종목에서는 안 먹히는 결과를 보여왔다가

오늘 두 종목이 모두 매수조건에 해당했다. 

이 때 한 종목만 살 수 있다면 어느 것을 사야할까.

 

선택지를 살펴보면

1. 결과가 좋았던 종목을 매수한다. 

=> 이 방향으로 가는게 제일 무난하다. 잘 해왔던 놈이 잘 할 가능성이 그나마 제일 높다는 아이디어.

물론 앞으로도 잘 먹힌다는 보장은 전혀 없다. 

 

2. 결과가 안 좋았던 종목을 매수한다. 

=> 미래는 모른다. 애초에 유니버스에 편입된 조건이 돈 잘버는 기업이니 턴어라운드 할만하다고 생각해볼 수 있지만 과거에 안 먹혔던 이유는 분명히 있을 것이고 이 이유가 미래에 영향을 미칠 수 있다. 

 

3. 고민 없이 그냥 먼저 체크한 순서대로 매수한다. 

=> 정확히 예상할 수 없으니 오히려 이 방법도 수가 되겠지만 그렇게 따지면 지난 백테스팅 결과는 무용지물로 봐야할까

 

타율 0.3인 타자와 타율 0.1인 타자가 있다면 0.1 타자를 아예 기용 안하겠다는 것은 아니지만

둘 중 선택하라면 그래도 타율 높은 타자를 선택하는게 일반적이라고 생각한다..

 

그래서 나만의 방식대로 다음과 같은 방법을 생각했다.

예를 들어 200개 종목을 추려내 유니버스를 구성했다고 치면 백테스팅을 통해 수익이 난 종목을 또 추려낸다

여기서는 수익에 따라 우선순위를 두지는 않는다.

원금의 두배를 벌었던 종목이나 단돈 1원을 번 종목이나 동일하게 취급하여 매수 조건에 해당한 순서대로 매수한다.

 

다만 백테스팅 결과가 마이너스인 종목은 전부 제외한다.

결과는 모르겠다. 다만 이게 아예 말도 안되는 논리는 아니라고 본다. 

그럼 일단 해보자 

 

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