반응형 분류 전체보기388 Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 3 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매 / 변동성 조절 / pybithumb / 빗썸 지난글, 2020/03/01 - [Python/Cryptocurrency] - Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 2 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매에서는 변동성 돌파 전략을 비트코인 마켓에 적용시켜보았을 때의 백테스팅 결과를 담았습니다. 여기서 몇몇 문제점이 있었는데 가장 큰 문제는 기초 데이터가 정확하지 못했습니다. 코인은 주식과 다르게 24/7로 돌아가는 마켓임에도 거래량이 없고 시가/종가/고가/저가의 변동이 없는 날들도 있어서 전략 자체를 객관적으로 평가하기 어려웠습니다. 그럼에도 2편까지 썼던 이유는 백테스팅 과정 자체를 담는데 의의를 두었기 때문이었는데 이번 편에서는 원천 데이터를 바꿨습니다. 특정 사이트에서 엑셀로 받지 않고 pybithumb 패키지를.. 2020. 3. 9. [돈깡 1부] 30만원으로 누적수익 30억, 돈깡을 만나다｜개미투자자의 삶 해외선물 마스터 박호두 돈이 깡패당 인터뷰 영상 https://www.youtube.com/watch?v=1ulLjoExxi0 재미로 보는 채널이지만 이 시리즈는 배울 것이 많아서 4번 봤다. 박호두 채널에 영상이 업로드 되고 반응이 너무 좋아서 돈깡님 자체 채널을 만든지도 벌써 꽤 됐다. 돈깡님 채널도 틈틈이 보고 있는데 주로 멘탈/철학에 대한 이야기를 많이 한다. 항상 이런 것을 보면 나도 저런 사람이 되어야지~ 해왔지만 이제는 단순히 화려한 모습만 보고 그렇게 부러워하기 보다 좀 더 구체적으로 저 사람의 어떤 점을 배워 내 삶에 적용시켜볼 것인가를 고민해보고 실천하는 것이 중요하다고 느낀다. 강남 한복판 아파트에서 포르쉐를 타고 몇개월씩 해외에 체류하는 돈깡님을 보면서 나도 저렇게 되고 싶당 ㅠㅠ .. 2020. 3. 8. Python으로 코인간 상관관계 계산 Pearson Coefficient of Correlation / 비트코인 대폭락자을 제외하고 보통 하락장이라고 하는 주식 시황을 보면 어느 주식은 떨어지는 반면 그 와중에도 꽤나 잘 오르거나 버티는 주식이 있기 마련인 것 같습니다. 하지만 코인시장을 보면 내가 보유한 코인이 떨어진다 싶어서 보면 나머지 대부분의 코인들도 다같이 줄줄이 떡락.. 해버리는 것 같은 느낌을 많이 받습니다. 이를 확인해보기 위해 코인간 가격 움직임을 바탕으로 상관성을 계산해보고 진짜 연관이 있는지를 살펴보겠습니다. 이 과정에서 피어슨 상관 계수(Pearson Coefficient of Correlation)를 사용하겠습니다. 피어슨 상관 계수는 두 변수가 함께 변하는 정도를 각자 변하는 정도로 나눠 상관성을 계산하는 방식으로 두 변수가 서로 인과관계가 있음을 의미하는 것은 아닙니다. 여기서 상관 계수.. 2020. 3. 5. Python Exception 발생시 해당 소스, 라인 출력하기 Python Exception 발생시 해당 소스, 라인 출력하기 예외처리(try-except)를 하지 않고 에러가 발생하는 경우에는 어느 라인이 문제가 되었는지 바로 나옵니다. 하지만 예외처리를 핸들링한 경우 에러는 처리하되 어디서 문제가 되었는지는 찾기 어려울 수도 있습니다. 예를 들어 아래 소스의 경우는 누가 봐도 try에서 실행하는 4/0 이 부분이 문제가 됩니다. try: if 4/0: print('success') else: print('fail') except Exception as e: print(e) # division by zero 하지만 프로그램이 다른 프로그램을 호출하는 경우 또는 한 프로그램이 몇 천 라인이 넘는 경우에는 위처럼 직관적으로 저기가 문제다. 라고 찾기 어려울 수도 있습.. 2020. 3. 3. Python으로 Larry Williams의 변동성 돌파 전략 백테스팅 - 2 / 비트코인 / 가상화폐 자동매매 이전글에 이어서 백테스팅을 진행해보겠습니다. 이 포스팅에서는 백테스팅 패키지(zipline, backtrader 등)을 사용하지 않고 간단하게나마 직접 구현해보겠습니다. 먼저 BackTest 클래스에 필요한 변수들을 보겠습니다. class VolatilityBackTest(object): def __init__(self, hourly_data, daily_data, start_cash): self.hourly_data = hourly_data # 시간단위 데이터 self.daily_data = daily_data # 일단위 데이터 self.position = None # 진입 포지션 self.start_cash = start_cash # 초기 현금 자산 self.cash = self.start_cash .. 2020. 3. 1. 이전 1 ··· 59 60 61 62 63 64 65 ··· 78 다음 반응형
