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[요약]187. [초보] 복리 15% 이상 버는 한국 밸류 모멘텀 초간단 전략 종목 뽑기 https://www.youtube.com/watch?v=BkmTYojCcrA&feature=emb_titl 강환국님의 모멘텀 + 가치평가로 투자종목 뽑아내기 요약입니다. 모멘텀 혹은 가치평가로 저평가 되어 있는 주식을 뽑아내는 전략을 사용한 것보다 두 개의 전략을 혼용한 것이 수익률이 월등히 좋고 MDD 또한 낮다. 누적 수익(배당포함): 모멘텀 AND 가치 >>>>>>>>>모멘텀 OR 가치 >> KOSPI200 강환국님의 저서 "할 수 있다 퀀트 투자" 中 319PAGE 대형주 밸류 + 모멘텀 전략 대형주 200개 중 밸류 75개를 뽑은 후 그중 베스트 모멘텀주 25개를 선정! 2002.7 ~ 2016.6 약 복리 20% 달성(분기 1회 리밸런싱 추천) 각 주식마다 PBR, PER, 1달/1년 등락율.. 2019. 12. 22.
[요약]34년간 주식시장에 있으면서 알게 된 것 (김한진 수석이코노미스트) https://www.youtube.com/watch?v=hLEfx7zizGI&app=desktop 나름대로 요약하자면, 1.많은 사람들이 주식 공부란 것이 답이 있다는 생각을 갖고 있는데 정답이 없는 영역 2.감을 익히는 것이 중요하다 3.부대찌개 예시 의정부 부대찌개 장인이 끓인 것과 그 레시피를 고대로 따라한 일반인의 차이는 분명히 존재 > 주식도 마찬가지 4.펀드매니저도 돈을 잃는데 일반인들은.. 5.경제를, 주식시장을 예측하는 것은 어리석은 일에 가깝다. > 일반적인 시장전망(증권사 레포트, 전문가 의견)들도 거의 다 틀리다. 6.가장 핵심적인 것은 이 기업이 돈을 버냐 안버냐이지만 사장도 모르는 영역, 느낌이 중요 7.어떤 기법으로 종목을 찾고, 정답을 찾기 위해 공부하는 것이 아니라 영양제 .. 2019. 12. 17.
Python,BS4 Naver Finance 국내 증시 기초 Data 수집 - 2 이전 이야기 2019/12/15 - [파이썬/주식] - Python,BS4 Naver Finance 국내 증시 기초 Data 수집 - 1 Python,BS4 Naver Finance 국내 증시 기초 Data 수집 - 1 이번 포스팅에서는 Python으로 Naver Finance 국내 증시 기초 Data를 수집해보겠습니다. 코드나 내용은 이전에 포스팅 했던 글과 유사한 부분이 많습니다. 오늘 크롤링해볼 페이지는, 이렇게 생긴 페이 jsp-dev.tistory.com Python,BS4 Naver Finance 국내 증시 기초 Data 수집 2탄입니다. 1탄에서는 타겟 html를 가져와 필요한 정보를 파싱해 엑셀 형태로 만드는 것을 해보았습니다. 하지만 이 많은 정보들을 한꺼번에 가져오려면 어떻게 해야할까요.. 2019. 12. 16.
Python,BS4 Naver Finance 국내 증시 기초 Data 수집 - 1 이번 포스팅에서는 Python으로 Naver Finance 국내 증시 기초 Data를 수집해보겠습니다. 코드나 내용은 이전에 포스팅 했던 글과 유사한 부분이 많습니다. 오늘 크롤링해볼 페이지는, 이렇게 생긴 페이지입니다. URL은 https://finance.naver.com/sise/sise_market_sum.nhn?sosok=1 입니다. sise = 시세, sosok = 소속(코스피/코스닥)인 것 같군요. 이 페이지는 코스피/코스닥에 상장된 기업들의 주가 관련 정보들을 가지고 있습니다. 다만 한가지 불편한 것이 있다면 상단에 이런 탭에서 6개의 정보만 선택해서 볼 수 있습니다. 기업을 눌러 보면 위의 모든 항목을 제공해주는 Naver이지만 크롤링해볼 페이지는 그렇게 한꺼번에 모아볼 수는 없고 필요한.. 2019. 12. 15.
Python, Backtrader로 전략검증, RSI 이용한 매매 전략 백테스팅(BackTesting) Backtesting 백테스팅(Backtesting)이란 과거 데이터를 바탕으로 개발된 알고리즘을 검증하는 것을 의미합니다. 이를 쉽게 할 수 있도록 해주는 Zipline, TA-lib, Backtrader 라이브러리가 있습니다. 이번 포스팅은 Backtrader를 이용해 RSI에 따라 주식을 매수/매도를 했을 경우의 결과를 백테스팅해보겠습니다. 준비 Backtrader를 설치합니다. + Python두요. pip3 install backtrader 코드 전략은 AU, AD을 구할 때 21일을 기준으로 계산한 RSI가 30보다 작으면 매수 70보다 커지면 매도하는 방식입니다. import backtrader as bt from datetime import datetime class firstStrategy.. 2019. 12. 8.
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