반응형 분류 전체보기388 Python Global Interpreter Lock (GIL) 참조하기 좋은 글 Python GIL에 대한 훌륭한 글 이 보다 더 이해하기 쉬운 글을 쓸 수가 없어서 링크를 남깁니다. 1.https://dgkim5360.tistory.com/entry/understanding-the-global-interpreter-lock-of-cpython 왜 Python에는 GIL이 있는가 Python 사용자라면 한 번 쯤은 들어봤을 (안 들어봤다 해도 괜찮아요) 악명 높은 GIL (Global Interpreter Lock)에 대해 정리해본다. Global Interpreter Lock 그래서 GIL은 무엇인가? Python Wiki에서는 이렇게.. dgkim5360.tistory.com 2.https://m.blog.naver.com/alice_k106/221566619995 175. [P.. 2020. 5. 24. 시스템 트레이딩 리뷰 4 / System Trading 비트코인시스템 트레이딩 리뷰, 시스템을 만들어두니 딱히 뭐 수정할 일이 없다. 손대지 않은지 한달 가까이 된 것 같다. 성과가 안좋으면 자동으로 투입 자금 비중을 줄여가고 성과가 다시 좋아질 때까지 버티는 것이 전부 한번 정한 룰을 그대로 계속 이어가고 있다. 이 룰이 효과가 있는건지 없는건지는 백테스팅 결과로 신뢰하기는 하다만 문득 생각하지 못한 부분이 있다는 것을 깨달았다. 원래 아이디어를 얻은 책(가상화폐 투자 마법 공식)에서 소개한 방식에서 내 맘대로 추가한 매도룰이 있다. 매수 후 고점대비 N% 이상 하락하면 매도(손절이 될지, 이익이 될지는 모름)하여 추세가 바뀌어 대폭 하락시 작은 이익이라도 지키기 위한 trailing stop을 적용했는데 생각해보니 이 부분은 백테스팅을 하지 못했다. 일봉.. 2020. 5. 24. Portfolio visualizer 미국 주식 자산 배분 펜데믹 이슈를 겪으면서 주식시장에 대한 관심이 날이 갈수록 높아지는 것 같습니다. 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 주식을 처음 접하는 20,30대들이 갑자기 관심을 가지며 마찬가지로 가즈아를 외치고 있다고 합니다. 근데 지금 같은 특수한 이벤트 상황말고 과거부터 주식 투자에 관심을 갖고 시장에 참여했다면 어떻게 되었을까요? 투자를 결정하기 전에 스스로에게 물어볼만한 질문이고 이에 대한 대답은 객관적인 데이터에 기반하는 것이 좋다고 생각합니다. 과거부터 이어지는 투자 전략이 어떤 성과를 내왔는지 검증해볼 필요가 있습니다. 단순히 buy and hold 전략이라면 매수 시점으로부터 현재가만 비교하면 되겠지만, 개별주식을 산다는 것은 정말 철저한 기업분석 그리고 완벽한 투자자의 마인드를 갖추지 못했다면 수익을 .. 2020. 5. 23. Python으로 비트코인 승률 67% 전략, 역추세 전략 , RSI(2) 백테스팅 구현 - 2 지난글에 이어 RSI(2)를 이용한 역추세 전략을 보완할 수 있는 일종의 장치를 조금 넣어보고 수정한 코드입니다. 무엇을 추가할까 생각할 때 제일 먼저 생각난게 1. 손절라인 지난 전략은 당일 종가가 5일 이평선을 넘을 때만 매도하므로 매수한 이후 지구 멘틀까지 떨어져도 절대 팔지 않습니다. 그러니 매도 조건에 해당할 때까지(물려 있는 기간) 다른데 투자하지 못하므로 이또한 다른 투자기회를 잃어버리는 손실입니다. 또 전략의 원리 자체가 큰 폭락 이후 반등을 기대하는 방식입니다. 반대로 말하면 반등이 없다면 끝없는 하락이 이어질 수도 있기에 나와야된다고 생각해 손절라인을 넣었습니다. 너무 길지도, 짧지도 않게 매수후 1.5% 떨어질 때 무조건 청산 합니다. 사실 그 수치가 1.5이어야 한다하는 특별한 이유.. 2020. 5. 20. Python으로 비트코인 승률 67% 전략, 역추세 전략 , RSI(2) 백테스팅 구현 - 1 추세추종 전략은 비싸게 사서 더 비싸게 팔아 수익을 남기겠다는 전략입니다. 하지만 추세추종 전략의 단점으로는 횡보장에서 누적된 손실이고 승률이 상대적으로 낮다는 것입니다. 추세가 계속 상승할 줄 알았으나 쉽게 꺾여버리거나 잠깐 상승하는 척하는 경우에는 손실이 누적됩니다. 실제로 주식시장의 경우 상승하는 날이 떨어지는 날보다 더 적습니다. 미국증시도 마찬가지이나 계속해서 우상향해왔던 이유는 떨어지는 횟수가 잦더라도 상승할 때 폭이 더 커왔기 때문입니다. 아무튼 이렇게 상승 추세에 탄다는 것은 낮은 승률이지만 딸 때는 크게 따는 높은 손익비를 기대하고 있습니다. 이와 다른 전략을 흔히 역추세 전략이라고 합니다. 역추세 전략은 계속해서 가치가 떨어지는 와중에 추세가 전환되어 갑자기 상승하여 수익을 기대하는 전.. 2020. 5. 17. 이전 1 ··· 51 52 53 54 55 56 57 ··· 78 다음 반응형
